Barra风格因子表现跟踪
通过对Barra风格因子2024年4月收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，大盘风格占优，4月市值因子录得了0.85%的收益。从价值/成长维度看...[详细]
股债配置观点：权益风险预算下调，股票仓位保持积极
开源金工将风险平价模型与主动信号结合构建主动风险预算模型，每月从股债横向比价、股票纵向估值水平、市场流动性三个维度构建主动...[详细]
我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发，于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]
资金净流出与量能缩量，股指大概率维持调整。主力资金与北上资金放量净流出；蓝筹股指形态调整、K线围绕均线波动；中小盘股指均线下行，K线有企稳迹象，若未有情绪面与基本面数据改善，股...[详细]
本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。
市场行情回顾：
本周（4.22-4.26，下同）市场...[详细]
本月观点：小盘成长有望接棒
在前期报告《系统化定量投资视角下的策略配置：何时景气博弈，何时拥抱红利？》中，我们构建了高景气成长与红利策略的轮动模型。每月底，模型选取单因子测...[详细]
联交所修订《ESG报告指引》：4月19日，联交所发布气候信息披露指引，完成本次对《ESG报告指引》的修订，本次修订旨在确保港股上市公司披露气候信息的规则与IFRSS2的相关要求...[详细]
股指期货市场概况
从整体表现来看，上周四大期指全线收涨。其中中证500期指涨幅最小，幅度为1.08%，中证1000期指涨幅最大，幅度为2.88%。指数走强推动市场积极情绪，...[详细]
市场波动增加叠加超额收益收敛，公募量化基金迎来考验。公募量化基金超额收益正逐步收敛，Alpha的获取难度上升。且2024年年初小盘股市场出现“踩踏”现象，多只公募量化基金的净值...[详细]
我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率2.59%，价量背离因子-1.29%，遗憾规避因子0.25%，...[详细]
我们2012年开始接触缠论，在随后10多年反复研读这一体系，并在前几年已将这一体系的绝大部分技术细节做了程序化实现，包含笔、线段、中枢、区间套背驰以及三类买卖点等，可谓十年磨一...[详细]
我们2012年开始接触缠论，在随后10多年反复研读这一体系，并在前几年已将这一体系的绝大部分技术细节做了程序化实现，包含笔、线段、中枢、区间套背驰以及三类买卖点等，可谓十年磨一...[详细]
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Llama3发布迎来广泛关注
近日，Meta重磅推出了Llama 3大模型，一度被评为最强开源模型。当前的8B版本模型在五项基准上得分超过了Gemma7B-1t和Mistr...[详细]
摘要
过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300、中证500指数、中证1000指数均上升，涨幅分别为1.29%、1.2%、1.08%和2.88%。
过去一周中国...[详细]
价值Plus组合2024年2月回撤较大
价值Plus组合在2024年2月份产生较大回撤，原因在于该组合市值整体偏小。除此之外，价值增强Plus组合第二个问题即：并不是纯粹意...[详细]
▌北向大幅买入后A股表现如何？
本周五北向资金单日净买入224亿元创陆港通以来新高。历史北向资金单日净买入规模前10交易日，沪深300指数在之后的5日、10日、20日并未出...[详细]
估值跟踪
市场估值整体处在历史较低水平，中小盘指数估值分位数比大盘指数估值分位数更低。
换手率跟踪
市场换手率：两市量能有所降低。
上证指数较前一周周均换手率降...[详细]
重回反弹，后续关注风控信号
上周周报(20240421)认为：“技术指标上，当前指数受20日均线压制，预计成交缩量进一步缩量至7000亿附近或有希望迎来反弹；整体来看，市场...[详细]
前两期我们连续提出市场仍然处于多头状态，而且价值与成长之间的分化将逐步收敛，目前来看，市场已有相应的迹象，符合预期。
本期观点：旗手先行，寻找快马
近期我们的全天候模型...[详细]
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