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量化市场跟踪
大类因子表现:本周全市场股票池中,盈利因子和动量因子表现良好,获取正收益1.25%和1.20%,市场表现为动量效应;市值因子和非线性市值因子获取正收益3.16%、1.10%,市场体现为大市值风格;杠杆因子和残差波动率因子获取负收益-0.82%、-1.14%;其余风格因子表现一般。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
单因子表现:沪深300股票池中,本周表现较好的因子有5日成交量的标准差(1.23%)、市净率因子(1.02%)、换手率相对波动率(0.89%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)表现较差的因子有5日反转(-2.94%)、动量弹簧因子(-3.48%)、早盘后收益因子(-4.06%)。
中证500股票池中,本周表现较好的因子有成交量的5日指数移动平均(1.55%)、5日成交量的标准差(1.37%)、ROE稳定性(1.31%)。表现较差的因子有5日反转(-2.84%)、总资产增长率(-2.91%)、早盘后收益因子(-2.98%)。
流动性1500股票池中,本周表现较好的因子有ROA稳定性(2.62%)、ROE稳定性(2.51%)、市盈率TTM倒数(2.27%)。表现较差的因子有6日成交金额的移动平均值(-2.96%)、动量弹簧因子(-3.45%)、对数市值因子(-5.26%)。
因子行业内表现:本周,基本面因子在多数行业取得正收益,净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在煤炭、建筑装饰行业表现较为一致。估值类因子中,BP因子和EP因子在建筑材料、综合和建筑装饰行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在综合行业负收益明显。市值风格上,各行业大市值风格显著。
PB-ROE-50组合跟踪:本周PB-ROE-50组合在中证500和中证800股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益1.64%,中证800股票池中获得超额收益1.18%,全市场股票池中获得超额收益-0.70%。
机构调研组合跟踪:本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-6.52%,私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-5.89%。
大宗交易组合跟踪:本周大宗交易组合相对中证全指超额收益出现回撤,大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-4.53%。
定向增发组合跟踪:本周定向增发组合相对中证全指超额收益出现回撤,定向增发组合相对中证全指获得超额收益-5.61%。
风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。
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